基于蒙特卡洛的污水处理投资风险分析及其简化方法

【摘要】： 随着我国投资体制的多元化发展,国家逐步在污水处理行业引入竞争机制。按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则,决策者更加关注投资效果和风险,项目决策中的经济评价和风险分析变得越来越重要,污水处理项目投资风险分析方面的研究与应用有着重要意义。 本文首先对风险、工程项目风险、投资风险分析以及投资风险分析理论研究进展与常用方法进行了综述;而后简要介绍了城市污水处理行业概况和蒙特卡洛模拟方法。蒙特卡洛法是解决不确定性因素随机概率问题的有效方法,适用于侧重经济评价指标分析的投资风险分析,本文将蒙特卡洛模拟技术引入污水处理项目风险分析中,并对经济评价判别指标进行模拟的过程进行了研究,分析了试验次数对模拟结果的影响;然后以工程实例“郑州马头岗污水处理厂工程投资风险分析”作为案例进行了蒙特卡洛模拟应用,给出了整个模拟分析过程,得出项目可行的概率,可以看出采用这种方法进行风险概率分析是适宜的;再者,通过工程实例进行深入研究与推导,得出在净现值准则下不进行抽样模拟直接近似求解项目可行的概率的简化模拟方法。经过深入验证与误差分析,这种方法的计算结果与蒙特卡洛模拟结果相差甚小,具有手工计算简单快速、可以写出计算过程等优点,可以在可行性研究报告风险概率分析中普及应用;最后提出应重视风险概率分析、正确对待风险分析结论和必须针对风险分析结论采取必要的应对措施的建议。 【关键词】：污水处理 经济评价 风险分析 蒙特卡洛模拟 投资决策
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F224;F299.24
【目录】：

• 中文摘要2-3
• ABSTRACT3-6
• 前言6-8
• 第一章 项目投资风险及其分析方法8-16
• 1.1 项目风险与投资风险分析8-11
• 1.1.1 风险8-9
• 1.1.2 工程项目风险9-10
• 1.1.3 投资风险分析10-11
• 1.2 投资风险分析理论研究进展与常用方法11-16
• 1.2.1 国外研究进展与常用方法11-13
• 1.2.2 国内风险分析方法的应用13-14
• 1.2.3 常用风险分析方法比较14-16
• 第二章 基于蒙特卡洛的污水处理投资风险分析16-33
• 2.1 城市污水处理行业概况16-19
• 2.1.1 城市污水处理业的技术经济特征16-18
• 2.1.2 我国污水处理行业的发展18
• 2.1.3 污水处理项目风险分析18-19
• 2.2 蒙特卡洛模拟方法概要19-22
• 2.2.1 蒙特卡洛法及其应用19-20
• 2.2.2 蒙特卡洛模拟实施步骤20-22
• 2.3 污水处理项目模拟过程22-31
• 2.3.1 风险变量的确定22-23
• 2.3.2 确定风险变量的概率分布23-24
• 2.3.3 抽取随机数，产生变量抽样值24-27
• 2.3.4 计算抽样的评价指标值，统计计算模拟结果27-28
• 2.3.5 模拟示例28-29
• 2.3.6 试验次数对结果的影响分析29-31
• 2.4 计算机模拟程序31-32
• 2.5 本章小结32-33
• 第三章 工程实例：郑州马头岗污水处理厂工程投资风险分析33-41
• 3.1 概述33-34
• 3.2 确定风险变量及其概率分布34-37
• 3.2.1 风险变量概率分布的测定方法34-35
• 3.2.2 建设投资的概率分布35
• 3.2.3 经营成本和销售收入的概率分布35-37
• 3.3 蒙特卡洛模拟计算37-40
• 3.3.1 抽取随机数，产生变量抽样值37
• 3.3.2 计算抽样的评价指标值37-38
• 3.3.3 模拟结果38-40
• 3.4 风险分析结论40-41
• 第四章 净现值准则下蒙特卡洛风险概率分析的简化模拟研究41-52
• 4.1 问题的提出41
• 4.2 工程实例41-42
• 4.3 简化模拟的尝试42-48
• 4.3.1 评价指标的概率分布42-43
• 4.3.2 构建财务净现值的函数模型43-45
• 4.3.3 建立简化模拟的基本假设45-46
• 4.3.4 由蒙特卡洛模拟结果推演建设投资的近似正态分布模型46-47
• 4.3.5 结果验证47-48
• 4.3.6 简化模拟的步骤48
• 4.4 进一步验证与误差分析48-50
• 4.4.1 深入验证48-49
• 4.4.2 误差分析49-50
• 4.5 结论与建议50-52
• 4.5.1 结论50-51
• 4.5.2 简化模拟的优点51
• 4.5.3 应用建议51-52
• 第五章 结束语52-55
• 5.1 总结52
• 5.2 建议52-55
• 参考文献55-57
• 发表论文和参加科研情况说明57-58
• 致谢58

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