北美天然气价格波动研究及其风险度量——基于DaR-GARCH模型
北美天然气价格波动研究及其风险度量——基于DaR-GARCH模型【摘要】:能源金融作为一种崭新的金融形态,已成为世界经济的重要分支,如何度量能源金融的风险已经成为金融风险管理的全新
【关键词】: GARCH 族模型 偏t分布 动态DaR 波动分析
【分类号】:F224;F416.22
【正文快照】: Times Finance一、引言能源金融是国际能源市场和国际金融市场不断相互渗透与融合的产物,不仅被视为国际能源市场的一个重要手段和工具,还被欧美发达国家作为保障国家能源安全的能源战略的一个重要组成部分。近些年以来很多科研工作都被致力于石油价格的波动性研究,费德勒(199
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GARCH族模型在汇率波动分析中的应用 徐建军;
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险估计 张燃;李念;
原油价格波动性及国内外传染效应 林伯强;李江龙;
基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究 潘瑾
VaR及对证券投资基金的VaR测算 李继祥
基于VaR-GARCH模型对证券投资基金风险的实证研究 周泽炯;
基于VaR方法对开放式基金风险评估的实证研究 刘一凡;宋福铁;
我国开放式基金风险管理研究 蒲明;
对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法 陈权宝;连娟;
国内外石油价格波动性及其互动关系 魏巍贤;林伯强;
能源价格对宏观经济的影响——基于可计算一般均衡(CGE)的分析 林伯强;牟敦国;
能源价格上涨对中国一般价格水平的影响 林伯强;王锋;
石油价格与股票市场的溢出效应——基于中美数据的比较分析 金洪飞;金荦;
国际油价冲击与中国宏观经济波动的非对称时段效应:1978~2007 陈宇峰;陈启清;
基于因子GARCH的VaR度量及其在基金公司中的应用 侯宝同
最小平均VaR套期保值比率计算模型及实证研究 甘斌;
银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析 吴雄伟,谢赤
山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析 贺庆庆;油永华;
GARCH型相关过程及其质量控制图 夏远强,韩文秀,何民
半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型 蔡文杰;
一类非对称的GARCH模型的参数估计 潘保国;
以VaR为核心的虚拟经济风险预警系统研究 罗正清;温博慧;
基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进 李伟珍;李述山;侯飞;
交易量和证券市场的波动性关系实证研究 程海洋
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 余素红,张世英
基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量 田玲;张岳;
基于价值函数的GARCH修正模型研究 崔建国;党耀国;
GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法 李武;
GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价 张秀丽;
MCMC算法在时间序列中的应用 潘海涛;
中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析 李序颖;
基于聚类的股票波动分析及其应用 郑宇泉;姜青山;管河山;
基于GARCH风险价值的GMDH估计 田益祥;肖璨;
基于马尔可夫转换GARCH模型的上海股市风险研究 李伟;劳川奇;
保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型 林鸿灿;刘通;张培园;
A股系统性风险时变估计方法及实证研究 刘景德 张捷
股指期货套期保值组合的风险管理 长城伟业期货研究所 张彬
创新型基金产品设计与风险控制研究 中信建投期货 刘超 杨军
沪深300行业指数β系数预测模型之比较 海通期货研究所
基于高频数据的GARCH模型的参数估计 黄金山
人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究 张自然
中国创业板市场风险测度理论与方法研究 耿国靖
对冲基金投资收益与风险研究 刘莹
金融市场风险VaR度量方法的改进研究 苏涛
ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用 孔丽娜
基于GARCH和COPULA的天津房地产市场预测 葛龙
基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究 魏法明
基于Markov转换动态条件相关分析的危机传染研究 苏海军
经验似然方法的若干应用 李周平
基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合 唐钢
基于GARCH模型与VAR模型的我国股市实证分析 廖旭蓉
基于藤结构的Paircopula-GARCH模型以其应用 黄恩喜
基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究 魏小波
异方差模型的统计分析 晏爱君
期货交易保证金模型评价及最优比例设计 李燕林
VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用 程艳荣
基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究 雷结
GARCH(1,2)模型拟似然估计的渐进性质和一个简单应用 谢英富
VaR技术在我国开放式证券投资基金中的运用 朱玓瓅
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