基于蒙特卡罗方法的水电工程投资风险分析及其应用

【摘要】： 水电工程一般具有规模大、投资大的特点,一旦发生风险,造成的经济损失往往是很大的,因此,对风险的前期评估就显得尤为重要。项目可行性研究作为水电项目生命周期的一个非常重要的阶段,是在项目投资决策前对建设项目进行全面技术经济分析和论证,并对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价,是项目投资的主要依据。本文结合水电工程项目风险特征,采用系统工程理论、概率论及模拟技术等先进理论与技术,对水电工程可行性研究阶段的投资风险进行研究。主要研究内容及成果如下: ①对风险及项目风险管理的一般流程进行了简要叙述,并对水电工程投资(费用)及效益方面的风险分析的研究现状作了较详细的阐述。 ②结合水电工程项目投资风险的特点,介绍了项目分解结构(WBS)分析和风险因素分解(RBS)分析的一般步骤,并对水电工程投资风险因素进行了分析,进而建立了基于WBS和RBS的水电工程动态风险管理体系。 ③在分析水电工程投资(费用)和效益的构成情况基础上,从盈利能力指标和清偿能力指标两方面来估计水电工程的投资风险,给出水电工程投资和财务评价的现金流构成,研究了水电工程投资风险变量的影响关系,并讨论了模拟次数的确定。运用模拟技术,将水电工程投资风险与财务指标相结合,为快速进行项目科学决策提供依据。 ④以我国西南地区某水电工程为背景,进行项目结构分解(WBS),结合专家经验对该工程进行风险因素辨识,在综合考虑总成本费用及税收等因素的基础上,对工程投资风险及其指标进行分析评价,进而为工程的可行性研究提供必要的决策依据。 【关键词】：水电工程 投资风险分析 项目分解结构 风险分解结构 蒙特卡罗方法 可行性研究
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F426.61;F426.91
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论7-16
• 1.1 工程项目风险管理概论7-10
• 1.1.1 风险的概念及特征7-9
• 1.1.2 工程项目风险管理的基本过程9-10
• 1.2 水电工程投资风险分析研究的背景及意义10-12
• 1.3 水电工程投资风险分析的国内外研究现状12-14
• 1.3.1 水电工程投资(费用)风险分析12
• 1.3.2 水电工程效益风险分析12-13
• 1.3.3 水电工程经济效益风险分析13-14
• 1.4 本文主要内容及结构14-16
• 第二章 基于 WBS 和 RBS 的水电工程投资风险因素分析16-32
• 2.1 引言16
• 2.2 项目分解结构（WBS）分析16-21
• 2.2.1 WBS 设计步骤17-18
• 2.2.2 项目分解结构（WBS）的基本原则与基础18-19
• 2.2.3 水电工程项目分解结构（WBS）实例19-21
• 2.3 风险因素分解结构（RBS）分析21-26
• 2.3.1 水电工程项目风险产生的原因和发展变化规律21
• 2.3.2 水电工程风险分解分类21-26
• 2.4 基于WBS 和RBS 的水电工程动态风险管理体系26-30
• 2.4.1 WBS 与RBS 的结合26-27
• 2.4.2 动态风险管理体系的构建27-30
• 2.5 本章小结30-32
• 第三章 基于蒙特卡罗方法的水电工程投资风险分析32-48
• 3.1 引言32
• 3.2 水电工程投资（费用）及收益结构分析32-36
• 3.2.1 水电工程的投资（费用）构成33-35
• 3.2.2 水电工程项目的收益构成35-36
• 3.3 水电工程投资风险分析的评价指标体系36-38
• 3.3.1 盈利能力指标37
• 3.3.2 清偿能力指标37-38
• 3.4 风险因素的度量38-41
• 3.4.1 客观概率和主观概率38-39
• 3.4.2 风险因素的发生概率与概率分布39-40
• 3.4.3 风险因素影响程度的确定40-41
• 3.5 基于Monte-Carlo 方法的水电工程投资风险分析41-47
• 3.5.1 Monte-Carlo 方法概述41
• 3.5.2 风险因素的发生及其影响的确定41-43
• 3.5.3 基于模拟的水电项目投资风险估计与评价43-45
• 3.5.4 模拟次数的确定45-47
• 3.6 本章小结47-48
• 第四章 工程应用实例48-63
• 4.1 工程背景简介48
• 4.2 工程项目分解结构分析48-51
• 4.2.1 项目分解结构48-51
• 4.2.2 基本假设51
• 4.3 工程项目风险因素辨识51-57
• 4.3.1 工程项目投资风险因素辨识52-55
• 4.3.2 总成本费用及税收情况说明55-57
• 4.4 项目投资风险分析57-61
• 4.4.1 项目投资风险估计57-59
• 4.4.2 投资风险评价59-60
• 4.4.3 财务指标风险估计60-61
• 4.5 对风险分析结果的进一步讨论61-62
• 4.6 本章小结62-63
• 第五章 结束语63-66
• 5.1 结论63-64
• 5.2 展望64-66
• 参考文献66-71
• 发表论文和参加科研情况说明71-72
• 致谢72-73

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